United States Fed CCAR Results For Big Banks

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影響:

低い

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What Does It Measure?

包括的資本分析およびレビュー（CCAR）の結果は、米国の主要金融機関の資本適正性を測定し、経済のショックに対する金融のレジリエンスを評価するために設計された一連のストレスシナリオの下で行われます。主な焦点は、これらの銀行が潜在的な経済的ショックに対して十分な資本バッファを維持できる能力にあり、資本計画、リスク管理、および銀行セクター全体の健康状態などの重要な分野を評価します。

Frequency

CCARの結果は、毎年6月に発表され、連邦準備制度によって実施された一連のストレステストの後に行われます。最初の結果は予備的なものであると見なされることが多く、さらに分析に基づいた軽微な修正を反映した最終評価が続きます。

Why Do Traders Care?

トレーダーはCCARの結果に注目します。なぜなら、それらは大銀行の安定性とリスクプロファイルに関する重要な洞察を提供し、銀行セクターにおける信用度および投資の妥当性に対する認識に影響を与えるからです。通常、強い結果は金融の強さを示し、銀行株や米ドルに対して強気となることがあり、弱い結果はこれらの市場に対して弱気の感情を生み出し、広範なリスク資産に影響を及ぼします。

What Is It Derived From?

CCARの結果は、厳しい不況や市場混乱を含むさまざまな経済シナリオを評価するための定量的ストレステストの組み合わせに由来します。分析には、銀行の財務データ、資本計画の提出、およびマクロ経済予測からの入力が含まれており、手法は連邦準備制度によって確立された厳格な規制基準に基づいています。

Description

CCARプロセスには、ストレステストの要素と銀行の資本計画の定性的評価の両方が含まれており、金融機関は資本適正性、リスク管理慣行、および仮想シナリオからの潜在的な影響に関する詳細な情報を提出する必要があります。予備的な結果は通常、ストレステストの結果に基づいて銀行の提案した資本配分計画を示す形で最初に発表され、最終結果は徹底的なレビュー後に確認された洞察を提供し、銀行の財務健康と規制遵守に関する投資家の意思決定に影響を与えます。

Additional Notes

CCARは、銀行セクター全体の健康を反映する重要な一致経済指標として機能し、投資家や政策立案者に金融システム内の潜在的な脆弱性に関する情報を提供します。結果はまた、経済全体のトレンドと相関する可能性があり、CCARのパフォーマンスが強ければ通常、経済回復の健全性を示唆し、米国の金融市場だけでなく、米国の金融安定性に対する国際的な認識にも影響を与えます。

Bullish or Bearish for Currency and Stocks

予想以上に高い: USDに対して強気、株に対して強気。予想よりも低い: USDに対して弱気、株に対して弱気。トーンは資本適正比率の強さに基づいて解釈されます。資本のレジリエンスに対する自信が高まり、CCARの結果が強い場合、通常はドルにとって前向きに受け止められるが、株式市場においては変動性を生む可能性があります。

凡例

影響が大きくなる可能性
このイベントは市場を大きく動かす可能性が高い。「実際の」値が予測値と大幅に異なる場合、または「前回の」値が大幅に修正された場合は、市場が急速に適応する可能性がある新たな情報が得られたことを意味する。

中程度の影響の可能性
このイベントは、特に「実際の」値が予測と乖離していた場合や、「前回」の値に大幅な修正があった場合、中程度の市場変動を引き起こす可能性がある。

影響は少ない可能性
このイベントは、予期せぬサプライズや過去のデータの大幅な修正がない限り、市場価格に影響を与える可能性は低い。

サプライズ - 通貨高の可能性
中度または高度の影響力を持つインパクトのイベントにおいて実際の値が予測値から乖離し、歴史的に通貨高となる可能性がある.

サプライズ - 通貨安の可能性
中度または高度の影響力を持つインパクトのイベントにおいて実際の値が予測値から乖離し、歴史的に通貨安となる可能性がある.

影響は大きい - 通貨高の可能性大
中度または高度の影響力を持つイベントにおいて、「実際の値」の「予測値」からの乖離割合が過去の乖離の75%以上であり、通貨高の可能性が高い.

影響は大きい - 通貨安の可能性大
中度または高度の影響力を持つイベントにおいて、「実際の値」の「予測値」からの乖離割合が過去の乖離の75%以上であり、通貨高の可能性が高い

緑の数字	通貨の予想を上回る（または前回の修正が予想を上回る）
赤の数字	通貨の予想を下回る（または前回の修正が予想を下回る）
タカ派	インフレ対策として金利引き上げを支持し、通貨高となるが、株式には重しとなる。
ハト派	成長促進のため金利引き下げを支持し、通貨安となるが、株式には追い風となる。

日付	時間	実際	予報	前	サプライズ