United States International Monetary Market (IMM) Date

Info

تاریخچه

Chart

تأثیر:

کم

انتشار بعدی:

تاریخ:

Period:

چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

تاریخ بازار بین‌المللی پول (IMM) ایالات متحده حجم و موقعیت‌گذاری قراردادهای آتی سفته‌بازی در ابزارهای مالی مختلف، از جمله ارزها، کالاها و نرخ‌های بهره را اندازه‌گیری می‌کند. تمرکز اصلی آن بر ارزیابی احساسات بازار و رفتار معامله‌گران، به‌ویژه موقعیت‌گذاری خالص معامله‌گران تجاری و غیر تجاری در قراردادهای آتی استاندارد شده است.

فراوانی

گزارش IMM به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود و معمولاً هر جمعه منتشر می‌شود و داده‌های فعالیت‌های تجاری هفته گذشته را منعکس می‌کند.

چرا معامله‌گران اهمیت می‌دهند؟

معامله‌گران به گزارش IMM توجه می‌کنند زیرا این گزارش بینش‌هایی از احساسات بازار و حرکات قیمتی آینده ممکن بر اساس موقعیت‌گذاری در بازار آتی ارائه می‌دهد. یک تغییر قابل توجه در موقعیت‌های سفته‌بازی می‌تواند بر دارایی‌های کلیدی تأثیر بگذارد، ارزها و کالاها را تحت تأثیر قرار دهد و به عنوان یک جزء حیاتی برای پیش‌بینی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک عمل کند.

این داده از کجا استخراج می‌شود؟

داده‌های IMM از اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) استخراج می‌شود، که شامل گزارش‌های دقیق از شرکت‌کنندگان بازار است که به دو دسته معامله‌گران تجاری و غیر تجاری تقسیم می‌شوند. این داده‌ها شامل علاقه باز، موقعیت‌های بلند و کوتاه است و به‌صورت تجمعی برای بازتاب احساسات و موقعیت‌گذاری کلی بازار تجزیه و تحلیل می‌شود.

توصیف

داده‌های مقدماتی از گزارش IMM ارزیابی زودهنگامی از موقعیت‌گذاری بازار ارائه می‌دهند که ممکن است در گزارش‌های بعدی تحت تغییرات جزئی قرار گیرند. معامله‌گران عمدتاً این داده‌ها را بر اساس هفته به هفته استفاده می‌کنند و بر روی تغییرات در موقعیت‌های بلند و کوتاه در بین دسته‌های مختلف معامله‌گران تمرکز می‌کنند، که به آن‌ها کمک می‌کند تا روندهای بازار و نوسانات احتمالی را تفسیر کنند.

نکات اضافی

تاریخ IMM به عنوان یک نشانگر پیشرو از احساسات بازار در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند سیگنال‌های زودهنگامی در مورد حرکات قیمتی احتمالی در کالاها یا ارزهای زیرین ارائه دهد. این گزارش برای درک روندهای اقتصادی گسترده‌تر حیاتی است، زیرا انتظارات معامله‌گران را منعکس می‌کند و می‌تواند با سایر نشانگرهای مبتنی بر احساسات و گزارش‌های اقتصادی در سطح جهانی مقایسه شود.

صعودی یا نزولی برای ارز و سهام

با توجه به اینکه موقعیت‌ها معمولاً سفته‌بازانه هستند، اگر موقعیت‌های واقعی IMM فراتر از پیش‌بینی‌ها در قراردادهای خالص بلند برای یک ارز باشد، ممکن است به عنوان بالاتر از حد انتظار طبقه‌بندی شود: صعودی برای ارز، نزولی برای سهام. برعکس، اگر موقعیت‌های خالص کوتاه به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یابد، احتمالاً به عنوان کمتر از حد انتظار تلقی می‌شود: نزولی برای ارز، صعودی برای سهام.

شرح

تأثیر بالقوۀ بالا
این رویداد پتانسیل قوی برای حرکت قابل توجه بازارها دارد. اگر مقدار "واقعی" به اندازه کافی با پیش‌بینی تفاوت داشته باشد یا اگر مقدار "قبلی" به طور قابل توجهی بازنگری شود، اطلاعات جدیدی را نشان می‌دهد که بازارها ممکن است به سرعت با آن تطبیق پیدا کنند.

تأثیر بالقوۀ متوسط
این رویداد ممکن است باعث حرکت متوسط بازار شود، به ویژه اگر مقدار "واقعی" از پیش‌بینی منحرف شود یا بازنگری قابل توجهی در مقدار "قبلی" وجود داشته باشد.

تأثیر بالقوۀ پایین
این رویداد بعید است بر قیمت‌گذاری بازار تأثیر بگذارد، مگر اینکه یک غافلگیری غیرمنتظره یا یک بازنگری عمده در داده‌های قبلی وجود داشته باشد.

غافلگیری - ارز ممکن است تقویت شود
مقدار واقعی در یک رویداد با تاثیر متوسط یا بالا از پیش‌بینی منحرف شد و از نظر تاریخی می‌تواند باعث تقویت ارز شود..

غافلگیری - ارز ممکن است تضعیف شود
مقدار واقعی در یک رویداد با تاثیر متوسط یا بالا از پیش‌بینی منحرف شد و از نظر تاریخی می‌تواند باعث تضعیف ارز شود..

غافلگیری بزرگ - ارز به احتمال زیاد تقویت می شود
در یک رویداد با تاثیر متوسط یا بالا، 'مقدار واقعی' بیش از ۷۵٪ از انحرافات تاریخی از 'پیش‌بینی' فاصله گرفته است و احتمالاً باعث تقویت ارز خواهد شد.

غافلگیری بزرگ - ارز به احتمال زیاد ضعیف می شود
در یک رویداد با تاثیر متوسط یا بالا، 'مقدار واقعی' بیش از ۷۵٪ از انحرافات تاریخی از 'پیش‌بینی' فاصله گرفته است و احتمالاً باعث تضعیف ارز خواهد شد

عدد سبز	بهتر از پیش‌بینی برای ارز (یا بازبینی قبلی بهتر بوده است)
عدد قرمز	دتر از پیش‌بینی برای ارز (یا بازبینی قبلی بدتر بوده است)
هاوکیش	حمایت از نرخ بهره بالاتر برای مبارزه با تورم، تقویت ارز اما فشار بر سهام.
داویش	طرفدار نرخ‌های بهره پایین‌تر برای تقویت رشد، تضعیف ارز اما افزایش سهام.

تاریخ	زمان	واقعی	پیش بینی	قبلی	غافلگیری